尊敬的投资者：

          根据上期所【2011】13号公告，上交所对有关涨跌停板单边市下期货合约涨跌停幅度和保证金比例的调整方案进行了修订，修订后内容如下：

1. D1交易日出现单边市时，该合约D2交易日涨跌停幅度为D1交易日涨跌停幅度基础上加3个点，D1交易日结算时保证金比例调整为D2交易日涨跌停幅度基础上加2个点（即:D1交易日涨跌停幅度基础上加5个点）。

2. D2交易日出现同方向单边市时，该合约D3交易日涨跌停幅度为D1交易日涨跌停幅度基础上加5个点，D2交易日结算时保证金比例调整为D3交易日涨跌停幅度基础上加2个点（即：D1交易日涨跌停幅度基础上加7个点）。

3. D3交易日出现同方向单边市时，D3交易日结算时该合约保证金比例按D2交易日结算时保证金比例收取；D4交易日该期货合约暂停交易一天。

         以上保证金调整过程中，如调整后保证金比例低于D0交易日结算时保证金比例，则按D0交易日结算时该合约保证金比例收取。

出现以上情况时，该合约公司保证金比例按交易所保证金比例调整幅度进行相应调整。

      特此提示！

风险控制部    

二〇一一年十二月八日

附：上海期货交易所【2011】13号公告

http://www.shfe.com.cn/docview/docview_1117529.htm